Modeling non-life insurance prince for risk without historical information / Filipe Charters de Azevedo, Teresa A. Oliveira, Amilcar Oliveira
Co-autor Azevedo, Filipe Charters de Oliveira, Teresa Azinheira, 1965- Oliveira, Amílcar Manuel do Rosário, 1965- Publicação [S.l.] : REVSTAT - Statistical Journal, 2016 Descrição p. 171-192 Notas gerais Trata-se de um documento apresentado para as provas de agregação Resumo How should an insurer price a risk for which there is no history? This work intends to show, step by step, which main mechanisms are needed to capture the tariff model of another insurance company minimizing the risk involved. The document generally deals with the price-making mechanisms in non-life insurance through the GLM regression models — Generalized Linear Model, more precisely the Poisson, Gamma and Tweedie models. Given the complexity of the application of these models in experimental design, it is studied a simpler way to characterize the rate, namely considering the Box–Cox transformation with SUR — Seemingly Unrelated Regression. An orthogonal experimental design to collect information is also presented as well asan application of these methods in the motor industry considering different companies. Nome comum Regressão Box-CoxRegressão linear
Preços
Otimização
Matemática computacional Acesso virtual Acesso no Repositório Aberto
| Tipo de documento | Localização | Cota | Estado | Notas | Data de devolução | Código de barras |
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| Monografia | UAb-Lisboa | L.S. 52898 M | Disponível | Trata-se de um documento apresentado para as provas de agregação | LS52898X1 | |
| Monografia | UAb-Lisboa | L.S. 52898 M | Disponível | LS52898 |
Trata-se de um documento apresentado para as provas de agregação
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